Entrer un territoire rentable avec une portée moyenne réelle L'indicateur connu sous le nom de gamme vraie moyenne (ATR) peut être utilisé pour développer un système commercial complet ou être utilisé pour les signaux d'entrée ou de sortie dans le cadre d'une stratégie. Les professionnels ont utilisé cet indicateur de volatilité pendant des décennies pour améliorer leurs résultats commerciaux. Découvrez comment l'utiliser et pourquoi vous devriez essayer. Qu'est-ce que ATR La moyenne vraie gamme est un indicateur de volatilité. La volatilité mesure la force de l'action des prix. Et est souvent négligé pour des indices sur la direction du marché. Un indicateur de volatilité mieux connu est Bollinger Bands. Dans Bollinger sur les bandes de Bollinger (2002). John Bollinger écrit que la volatilité élevée engendre faible, et la volatilité faible engendre élevé. La figure 1 ci-dessous se concentre uniquement sur la volatilité, en omettant le prix afin que nous puissions voir que la volatilité suit un cycle clair. La proximité des bandes Bollinger supérieure et inférieure est à un moment donné illustre le degré de volatilité du prix. Nous pouvons voir les lignes commencer assez éloignées sur le côté gauche du graphique et convergent alors qu'ils approchent le milieu du graphique. Après presque se toucher, ils se séparent à nouveau, montrant une période de grande volatilité suivie d'une période de faible volatilité. Les bandes de Bollinger sont bien connues et elles peuvent nous dire beaucoup de choses sur ce qui est susceptible de se produire à l'avenir. Sachant qu'un stock est susceptible de subir une volatilité accrue après le déplacement dans une fourchette étroite rend cette valeur vaut mettre sur une liste de surveillance commerciale. Lorsque la rupture se produit, le stock est susceptible de subir un mouvement brusque. Par exemple, quand Hansen (Nasdaq: HANS) a éclaté de cette gamme de faible volatilité au milieu du graphique (montré ci-dessus), il a presque doublé de prix au cours des quatre prochains mois. L'ATR est une autre façon de voir la volatilité. Dans la figure 2, nous voyons le même comportement cyclique en ATR (montré dans la partie inférieure du graphique) comme nous l'avons vu avec Bollinger Bands. Les périodes de faible volatilité, définies par de faibles valeurs de l'ATR, sont suivies de mouvements de prix élevés. Trading avec ATR La question commerçants face est de savoir comment profiter du cycle de volatilité. Bien que l'ATR ne nous indique pas dans quelle direction l'évasion se produira, il peut être ajouté au cours de clôture et le commerçant peut acheter chaque fois que le prix des jours suivants trades au-dessus de cette valeur. Cette idée est illustrée à la figure 3. Les signaux de négociation se produisent relativement peu fréquemment, mais ils détectent généralement des points de rupture importants. La logique derrière ces signaux est que chaque fois que le prix se ferme plus qu'un ATR au-dessus de la clôture la plus récente, un changement de volatilité s'est produit. Prendre une position longue est un pari que le stock suivra dans la direction ascendante. Signature de sortie ATR Les commerçants peuvent choisir de quitter ces métiers en générant des signaux basés sur la soustraction de la valeur de l'ATR de la fermeture. La même logique s'applique à cette règle - chaque fois que le prix clôture plus d'un ATR en dessous de la clôture la plus récente, un changement significatif dans la nature du marché s'est produit. Fermeture d'une position longue devient un pari sûr, parce que le stock est susceptible d'entrer dans une fourchette de négociation ou inverser la direction à ce stade. L'utilisation de l'ATR est le plus couramment utilisé comme une méthode de sortie qui peut être appliquée quelle que soit la façon dont la décision d'entrée est prise. Une technique populaire est connu comme la sortie chandelier et a été développé par Chuck LeBeau. La sortie du lustre place un arrêt de fuite sous le plus haut sommet que le stock a atteint depuis que vous êtes entré dans le commerce. La distance entre le niveau le plus élevé et le niveau d'arrêt est définie comme plusieurs fois l'ATR. Par exemple, nous pouvons soustraire trois fois la valeur de l'ATR de la plus haute haute depuis que nous sommes entrés dans le commerce. (Pour des lectures connexes, voir Techniques de Trailing-Stop.) La valeur de cet arrêt de fuite est qu'il se déplace rapidement vers le haut en réponse à l'action du marché. LeBeau a choisi le nom du lustre parce que tout comme un lustre descend du plafond d'une pièce, la sortie du lustre descend du haut ou du plafond de notre métier. Les ATR Avantage ATR sont, d'une certaine manière, supérieurs à l'utilisation d'un pourcentage fixe, car ils changent en fonction des caractéristiques du stock qui est échangé, en reconnaissant le fait que la volatilité varie selon les émissions et les conditions du marché. Comme la fourchette de négociation se dilate ou se contracte, la distance entre le stop et le cours de clôture s'ajuste automatiquement et se déplace à un niveau approprié, équilibrant le désir des commerçants de protéger les bénéfices avec la nécessité de permettre au stock de se déplacer dans sa fourchette normale. (Pour plus d'informations, consultez la section Méthode logique d'arrêt du placement.) Les systèmes de déroulement ATR peuvent être utilisés par des stratégies de n'importe quelle période. Ils sont particulièrement utiles comme stratégies de day trading. En utilisant un délai de 15 minutes, les day traders ajoutent et soustraient l'ATR du cours de clôture de la première barre de 15 minutes. Cela fournit des points d'entrée pour la journée, avec des arrêts sont placés pour fermer le commerce avec une perte si les prix reviennent à la fin de cette première barre de la journée. Tout intervalle de temps, tel que cinq minutes ou 10 minutes, peut être utilisé. Cette technique peut utiliser un ATR de 10 périodes, par exemple, qui comprend des données de la veille. Une autre variante est d'utiliser un multiple d'ATR, qui peut varier d'une fraction de la quantité, comme la moitié, à autant que trois (au-delà qu'il ya trop peu de métiers pour rendre le système rentable). Dans son livre de 1990, Day Trading avec des modèles de prix à court terme et Breakout gamme d'ouverture. Toby Crabel a démontré que cette technique fonctionne sur une variété de matières premières et de contrats à terme. Certains commerçants adaptent la méthodologie de l'onde filtrée et utilisent les ATR plutôt que les mouvements de pourcentage pour identifier les points de retournement du marché. Selon cette approche, lorsque les prix font passer trois ATR de la clôture la plus basse, une nouvelle vague montante commence. Une nouvelle onde descendante commence chaque fois que le prix déplace trois ATR sous la plus haute fermeture depuis le début de la vague ascendante. Conclusion Les possibilités de cet outil polyvalent sont illimitées, de même que les opportunités de profit pour le trader créatif. Pour plus d'informations, consultez Surfs Up With Filtered Waves. Il est également un indicateur utile pour les investisseurs à long terme de surveiller, car ils devraient s'attendre à des périodes de volatilité accrue chaque fois que la valeur de l'ATR est resté relativement stable pendant de longues périodes de temps. Ils seraient alors prêts pour ce qui pourrait être un tour turbulent du marché, les aidant à éviter de paniquer dans les déclins ou de se faire transporter avec l'exubérance irrationnelle si le marché se casse plus. Stratégie de l'ATR - Comment utiliser l'ATR dans le Forex Trading Mise à jour: 26 mai 2016 À 13 h 50 C'est le deuxième article de notre série ATR. Si vous n'avez pas déjà suggéré que vous consultez le premier article sur l'indicateur ATR. Dans cet article, nous avons couvert le contexte de l'indicateur Average True Range, ou ATR, comment il est calculé et comment il se présente sur un graphique. Les commerçants utilisent rarement l'indicateur pour discerner les orientations futures du mouvement des prix, mais l'utilisent pour se faire une idée de la volatilité historique récente afin de préparer un plan d'exécution pour le commerce. L'ATR est classifié comme un oscillateur puisque la courbe résultante fluctue entre les valeurs calculées en fonction du niveau de volatilité des prix sur une période choisie. Ce n'est pas un indicateur avancé dans la mesure où il ne divulgue rien concernant l'orientation des prix. Les valeurs élevées suggèrent que les arrêts sont plus larges, ainsi que des points d'entrée pour empêcher le marché de se déplacer rapidement contre vous. Avec un pourcentage de la lecture ATR, le commerçant peut effectivement agir avec des ordres impliquant des niveaux de dimensionnement proportionnel personnalisé pour la monnaie à portée de main. Comment lire un graphique ATR L'ATR avec un paramètre de période de 14 est présenté sur la partie inférieure du graphique 15 minutes ci-dessus pour la paire de devises GBPUSD. Dans l'exemple ci-dessus, la ligne rouge est l'ATR. Les valeurs ATR dans cet exemple varient entre 5 et 29 pips. Les principaux points de référence sont les points forts, les points bas ou les périodes prolongées de valeurs basses. L'ATR Rollercoaster a tendance à mieux fonctionner pour des périodes de temps plus longues, c'est-à-dire quotidiennement, mais des périodes plus courtes peuvent être accommodées comme montré ici. L'ATR essaie de transmettre la volatilité des prix, et non la direction des prix. Il est traditionnellement utilisé en tandem avec un autre indicateur de tendance ou de momentum pour définir des arrêts et des marges optimales d'entrée. Comme avec tout indicateur technique. Un graphique ATR ne sera jamais 100 correct. Les faux signaux peuvent se produire en raison de la qualité de retard des moyennes mobiles, mais les signaux positifs sont assez cohérents pour donner un commerçant de forex un avantage. Les compétences en interprétation et compréhension des signaux ATR doivent être développées au fil du temps et il est toujours recommandé de compléter l'outil ATR par un autre indicateur pour confirmer davantage les changements de tendance potentiels. Dans l'article suivant sur l'indicateur ATR, nous allons mettre toutes ces informations ensemble pour illustrer un système commercial simple en utilisant cet oscillateur ATR. Énoncé des risques: Les opérations sur devises étrangères comportent un niveau de risque élevé et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. La possibilité existe que vous pourriez perdre plus que votre dépôt initial. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Suède La négociation de devises à la marge comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. Avant de décider d'investir en devises, vous devriez considérer attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. Aucune information ou opinion contenue sur ce site ne doit être considérée comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de devises, d'actions ou d'autres instruments ou services financiers. Les performances passées ne constituent pas une indication ou une garantie de performance future. Veuillez lire notre disclaimer légal. Copie 2017 OptiLab Partners AB. Tous droits réservés. Forex Forex stratégie avec True True Range (ATR) Here8217s une stratégie rentable suivant la stratégie basée sur la moyenne 21 période True Range et le Supertrend indicateur. It8217s conçu pour échanger le temps quotidien. S'il vous plaît n'hésitez pas à expérimenter avec d'autres temps frame8217s ainsi. You8217ll besoin de régler les valeurs ATR pour le temps plus bas8217s. Indicateurs: SuperTrend, Average True Range (ATR 21) Période (s) préférée (s): Diagramme quotidien Séances de trading: Fin de journée Paires de devises préférées: Faible ATR valeurs vert supertrend Ouvrir un commerce d'achat. Faible ATR valeurs rouge supertrend Ouvrir vendre commerce. Les faibles valeurs ATR signifient une faible volatilité, ce qui réduit votre risque de trading. La moyenne True Range doit être inférieure à 0,0100 (faible volatilité) Supertrend passe du rouge à la couleur verte (tendance haussière) Go long. Définissez stop-loss à 0,75 de la valeur ATR actuelle. Par exemple à 75 pips si la valeur ATR indique 0.0100. Méthodes d'objectif de prix: (1) Utiliser le risque - pour récompenser 1: 2 (c'est-à-dire risquer 75 pour faire 150). (2) Trail vous arrêter en dessous de la ligne montante Supertrend. La moyenne True Range doit être inférieure à 0,0100 (faible volatilité) Supertrend passe du vert à la couleur rouge (tendance baissière) Go short (vendre) maintenant. Définissez stop-loss à 0,75 de la valeur ATR actuelle. Par exemple à 75 pips si la valeur ATR indique 0.0100. Méthodes d'objectif de prix: (1) Utiliser le risque - pour récompenser 1: 2 (c'est-à-dire risquer 50 pour en faire 100). (2) Montez sur la piste de tendance que vous arrêter au-dessus de la ligne en baisse de Supertrend. 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